Вариационная маржа
Сумма прибылей и/или убытков по всем открытым позициям участника срочного рынка Биржи, определяемая при проведении корректировки по рынку. Вариационная маржа по одной позиции - прибыль или убыток по этой позиции при пересчете ее стоимости по расчетной цене текущего торгового дня. Вариационная маржа по позиции равна. А) для длинной позиции. ВМ= ( Цр - Цт ) х Сим . Им. Б) для короткой позиции. ВМ= - ( Цр-Цт) х Сим . Им, где. ВМ - вариационная маржа по данной позиции. Цр - расчетная цена данного торгового дня по соответствующей серии срочного инструмента. Цт - текущая цена данной позиции. Им - минимальное изменение цены в соответствии со Спецификацией срочного инструмента. Сим - стоимостная оценка минимального изменения цены (в рублях) в соответствии со Спецификацией срочного инструмента..
Дополнительный поиск Вариационная маржа
На нашем сайте Вы найдете значение "Вариационная маржа" в словаре Словарь депозитарных терминов, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Вариационная маржа, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "В". Общая длина 18 символа