Дельта-спрэд

Отношение опционов, зафиксированных на нейтральной позиции. Д.-с.определяется путем деления дельты купленного опциона на дельту проданного опциона.. ..

(греч. Delta) - 1) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную Д., а опцион на продажу - отрицательную. Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличилась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой това..

Позиция продавца опциона, застрахованная в соответствии с коэффициентом "дельта".. ..

Страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффициентом "дельта".. ..

(греч., англ. Demagogy) - фальсификация, спекуляция реальными проблемами, запросами, надеждами в скрытых целях, нередко личных корыстных или групповых экономических, социальных и политических, либо изображение каких-либо событий или взглядов противников в ложном свете. Исторически демагогия и само ее понятие восходят к адвокатской практике античных греческих риторов. Перейдя из гражданских отношений в политические, Д. Стала политическим злом, против которого энергично протестовал еще философ Пла..

- соотношение опционов, установленное в качестве нейтральной позиции. Этот нейтральный коэффициент определяется путем деления дельты купленного опциона на дельту проданного.. ..

- соотношение опционов, установленное в качестве нейтральной позиции. Этот нейтральный коэффициент определяется путем деления дельты купленного опциона на дельту проданного.. ..