Показательное распределение
распределение вероятностей на действительной прямой с плотностью вероятностей (См. Плотность вероятности) р (х), равной при х ≥ 0 показательной функции λe-λx, λ > 0 [отсюда название П. Р.] и при х x1 +x2) = P (X > x1) P (X > x2) (т. Н. Свойство «отсутствия последействия»). Указанным характеристическим свойством в значительной мере объясняется, например, та роль, которую П. Р. Играет в задачах массового обслуживания теории (См. Массового обслуживания теория), где предположение о П. Р. Времени обслуживания является естественным. П. Р. Тесно связано с понятием пуассоновского процесса (См. Пуассоновский процесс). Промежутки между последовательными событиями в таком процессе суть независимые случайные величины, имеющие П. Р. При этом λ равно среднему числу событий в единицу времени.
Лит. Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. С англ., 2 изд., т. 1—2, М., 1967. А. В. Прохоров.
Дополнительный поиск Показательное распределение
На нашем сайте Вы найдете значение "Показательное распределение" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Показательное распределение, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "П". Общая длина 27 символа