Марковский Момент
- понятие, используемое в теории вероятностей для случайных величин, обладающих свойством независимости от "будущего". Точнее, пусть - нек-рое измеримое пространство с выделенным на нем неубывающим семейством s-подалгебр в случае непрерывного времени и Т={0, 1 ...} в случае дискретного времени). Случайная величина со значениями в наз. Марковским моментом (относительно семейства ), если при каждом событие принадлежит В случае дискретного времени это эквивалентно тому, что для любого событие принадлежит Примеры. 1) Пусть X(t), - действительный случайный процесс, заданный на и Тогда случайные величины в т. Е. Моменты (первого и первого после +0) достижения (борелевского) множества В, являются М.
М. (в случае полагают ). 2) Если W(t),- стандартный винеровский процесс то М. М. имеет плотность распределения вероятностей При этом но 3) Случайная величина являющаяся первым моментом, после к-рого процесс Xt остается в множестве В, является примером немарковского момента (случайной величины, зависящей от "будущего"). С помощью понятия М. М. Формулируется строго марковское свойство марковских процессов. М. М. И моменты остановки (т. Е. Конечные М. М.) играют важную роль в общей теории случайных процессов и статистическом последовательном анализе. Лит.:[1] Г и х м а н И. И., Скороход А. В., Теория случайных процессов, т. 2, М., 1973. А. Н. Ширяев. .
Дополнительный поиск Марковский Момент 
На нашем сайте Вы найдете значение "Марковский Момент" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Марковский Момент, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "М". Общая длина 17 символа
