Ито Формула
- формула, по к-рой вычисляется стохастический дифференциал функции от Ито процесса. Пусть (неслучайная) функция f(t, x), определенная при действительных tи х, дважды непрерывно дифференцируема по х, один раз непрерывно дифференцируема по tи пусть у процесса Xt существует стохастич. Дифференциал тогда стохастич. Дифференциал процесса f(t, Xt )имеет вид Эта формула была получена К. Ито [1]. Аналогичная формула имеет место и для векторных Xt и f(t, x). И. Ф. Распространяется на некоторые классы негладких функций [2] и семимартингалов. Лит.:[1] I t о К., "Nagoya Math. J.", 1951, v. 3, p. 55-65. См. Также "Математика", 1959, №3, в. 5, с. 131-41. [2] Крылов Н. В., "Теория вероят. И ее примен.", 1969, т. 14, в с. 340-48. А. А. Новинки..
Дополнительный поиск Ито Формула
На нашем сайте Вы найдете значение "Ито Формула" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ито Формула, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "И". Общая длина 11 символа