Авторегрессионный Процесс
случайный процесс значения к-рого удовлетворяют при нек-рых постоянных уравнению авторегрессии где р - нек-рое положительное число, а величины обычно предполагаются некоррелированными и одинаково распределенными со средним 0 и дисперсией Если все нули функции комплексного аргумента лежат внутри единичного круга, уравнение имеет решение где связаны с соотношением Пусть, напр., является процессом белого шума со спектральной плотностью . Тогда единственным А. П., удовлетворяющим уравнению , будет стационарный в широком смысле процесс со спектральной плотностью если не имеет действительных нулей. Автоковариации процесса удовлетворяют рекуррентному соотношению и в терминах имеют вид Параметры авторегрессии связаны с коэффициентами автокорреляции процесса матричным соотношением где - матрица коэффициентов автокорреляции (уравнение Юна - Уокера).
Лит.:[1] Grenander U., Rosenblatt M., Statistical analysis of stationary time series, Stockh., 1956. [2] Xeннан Э., Анализ временных рядов, пер. С англ., М., 1964. А. В. Прохоров.
Дополнительный поиск Авторегрессионный Процесс
На нашем сайте Вы найдете значение "Авторегрессионный Процесс" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Авторегрессионный Процесс, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "А". Общая длина 25 символа