Авторегрессионный Процесс

106

случайный процесс значения к-рого удовлетворяют при нек-рых постоянных уравнению авторегрессии где р - нек-рое положительное число, а величины обычно предполагаются некоррелированными и одинаково распределенными со средним 0 и дисперсией Если все нули функции комплексного аргумента лежат внутри единичного круга, уравнение имеет решение где связаны с соотношением Пусть, напр., является процессом белого шума со спектральной плотностью . Тогда единственным А. П., удовлетворяющим уравнению , будет стационарный в широком смысле процесс со спектральной плотностью если не имеет действительных нулей. Автоковариации процесса удовлетворяют рекуррентному соотношению и в терминах имеют вид Параметры авторегрессии связаны с коэффициентами автокорреляции процесса матричным соотношением где - матрица коэффициентов автокорреляции (уравнение Юна - Уокера).

Лит.:[1] Grenander U., Rosenblatt M., Statistical analysis of stationary time series, Stockh., 1956. [2] Xeннан Э., Анализ временных рядов, пер. С англ., М., 1964. А. В. Прохоров.

Значения в других словарях
Автоморфная Функция

мероморфная функция нескольких комплексных переменных, инвариантная относительно некоторой дискретной группы Г аналитич. Реобразований данного комплексного многообразия М. Часто под А. Ф. Понимают лишь функции, определенные в ограниченной связной области D n -мерного комплексного пространства , инвариантные относительно дискретной группы Г автоморфизмов этой области. Факторпространство может быть наделено комплексной структурой и А. Ф. Суть мероморфные функции на X. Подавляющее большинст..

Автономная Система

обыкновенных дифференциальных уравнений - система обыкновенных дифференциальных уравнений, в к-рую не входит явно независимое переменное t(время). Общий вид А. С. 1-го порядка в нормальной форме. или, в векторной записи, Неавтономная система сводится к А. С., если ввести новую неизвестную функцию Исторически А. С. Возникли при описании физич. Процессов с конечным числом степеней свободы. А. С. Наз. Также динамическими, или консервативным и (см. Динамическая система). Комплексная А..

Авторегрессия

- регрессионная зависимость значений нек-рой случайной последовательности от предшествующих значений Схема линейной А. т- го порядка определяется уравнением линейной регрессии Х n по то есть где - постоянные, случайные величины одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. Служит полезной стохастич. Моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. Была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа време..

Адамара Вариационная Формула

- формула для Грина функции n -связной области G(n=1, 2, ...) комплексной z-плоскости. А. В. Ф. Имеет место, если. 1) граничные компоненты области суть дважды дифференцируемые замкнутые кривые Жордана, s - длина дуги на , 2) числа настолько малы, что лежащие в Gконцы отрезков внутренних нормалей длины образуют непрерывно дифференцируемые кривые, ограничивающие n-связную область есть фиксированная точка в А. В. Ф. Представляет функцию Грина области через с равномерной оценкой о..

Дополнительный поиск Авторегрессионный Процесс Авторегрессионный Процесс

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Авторегрессионный Процесс" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Авторегрессионный Процесс, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "А". Общая длина 25 символа