Инвариантности Принцип
пусть X1 , X2,...- независимые одинаково распределенные действительные случайные величины с нулевым математич. Ожиданием и дисперсией s2. Пусть построена случайная ломаная где если f - непрерывная действительная функция на пространстве С[0, 1] непрерывных функций на [0, 1] с равномерной нормой (или хотя бы непрерывная всюду за исключением множества винеровской меры нуль), то f(Yn )по распределению сходится к f(W), где W- винеровская случайная функция. Таким образом, предельное распределение для f(Yn )не зависит от каких-либо специальных свойств величин X1, X2, . Типичная схема использования И. П. Состоит в отыскании предельного распределения для f(Yn )путем нахождения продельного распределения для f(Y'n), где Y'n - такая же, как Y п, случайная ломаная, построенная по нек-рой другой специальным образом подобранной последовательности X'1, X'2, .
Напр., если то f непрерывна на С, и так как то по распределению сходится к Для нахождения распределения используется последовательность и в результате вычислений получается Лит.:[1] Donsker M., "Mem. Amer. Math. Soc", 1951, Х-6, p. 1 - 12. [2] Прохоров Ю. В., "Теория вероятн. И ее примен.", 1956, т. 1, № 2, с. 177-238. [3] Биллингсли П., Сходимость вероятностных мер, пер. С англ., М., 1977. В. В. Сазонов..
Дополнительный поиск Инвариантности Принцип
На нашем сайте Вы найдете значение "Инвариантности Принцип" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Инвариантности Принцип, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "И". Общая длина 22 символа