Смешанный Процесс Авторегрессии-скользящего Среднего
АРСС - процесс - стационарный в широком смысле случайный процесс X(t)с дискретным временем значения к-poгo удовлетворяют разностному уравнению где - символ Кронекера (т. Е. Y(t) - процесс белого шума со спектральной плотностью ри q - нек-рые неотрицательные целые числа, а а 1, . , а р, b1, . ., bq - постоянные коэффициенты. Если все корни уравнения но модулю отличны от единицы, то стационарный С. П. А.-с. С. X(t)существует и имеет спектральную плотность где Однако для того, чтобы решение уравнения (1) при фиксированных начальных значениях X(t0-1), . ., X(t0 -р )стремились при к стационарному процессу X(t), необходимо, чтобы все корни уравнения располагались вне единичного круга (см., напр., [1], [2]).
Класс гауссовских С. П. А.-с. С. Совпадает с классом стационарных процессов, имеющих спектральную плотность и- являющихся одномерной компонентой многомерного марковского процесса (см. [3]). Частными случаями С. П. А.-с. С. Являются авторегрессионные процессы (при ) и скользящего среднего процессы (при р=0). Обобщением С. П. А.-с. С. Являются введенные в рассмотрение Дж. Боксом (G. Box) и Г. Дженкинсом (G. Jenkins) (см. [1]) и часто используемые в прикладных задачах процессы авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего - нестационарные процессы со стационарными приращениями такие, что их приращения нек-рого фиксированного порядка образуют С. П. А.-с. С. Лит.:[1] Бокс Дж., Дженкинс Г., Анализ временных рядов. Прогноз и управление, пер.
С англ., в. 1-2, М., 1374. [2] Андерсон Т., Статистический анализ временных рядов, пер. С англ., М., 1976. [3] Dооb J. L., лAnn. Math. Stat.
Дополнительный поиск Смешанный Процесс Авторегрессии-скользящего Среднего 
На нашем сайте Вы найдете значение "Смешанный Процесс Авторегрессии-скользящего Среднего" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Смешанный Процесс Авторегрессии-скользящего Среднего, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "С". Общая длина 52 символа
