Стохастическая Непрерывность

- динамическая игра, у к-рой переходная функция распределения не зависит от предыстории игры, т. Е. С. И. Были впервые определены Л. Шепли [1], к-рый рассматривал антагонистич. С. И. С интегральным выигрышем (игры Шепли). В играх Шепли как множество Xсостояний игры, так и множества элементарных стратегий игроков конечны и, кроме того, на любом шаге при любом выборе игроками альтернатив имеется ненулевая вероятность окончания партии. Вследствие последнего условия, партия с вероятностью 1 заканч..

квадратная (возможно, бесконечная) матрица с неотрицательными элементами такими, что при любом i. Множество всех С. М. N-го порядка представляет собой выпуклую оболочку п n С. М., составленных из нулей и единиц. Любую С. М. Рможно рассматривать как переходных вероятностей матрицу цепи Маркова с дискретным временем. Абсолютные величины собственных значений С. М. Не превосходят единицы. Единица является собственным значением любой С. М. Если С. М. Рнеразложима (цепь Маркова имеет один поло..

свойство двух случайных процессов и означающее, что случайное множество является пренебрежимым, т. Е. Вероятность множества что равна нулю. Если Xи Yстохастически неразличимы, то Xt = Yt (для всех т. Е. Xи Y- стохастически эквивалентны). Обратное, вообще говоря, неверно, но для процессов непрерывных справа (слева) из стохастич. Эквивалентности следует С. Н. Лит.:[1] Деллашери К., Емкости и случайные процессы, пер. С франц., М., 1975. А. Н. Ширяев. ..

ограниченность по вероятности,- свойство случайного процесса X(t), к-рое выражается условием. Для произвольного существует такое C>0, что при всех А. В. Прохоров. ..