Стохастическая Неразличимость

квадратная (возможно, бесконечная) матрица с неотрицательными элементами такими, что при любом i. Множество всех С. М. N-го порядка представляет собой выпуклую оболочку п n С. М., составленных из нулей и единиц. Любую С. М. Рможно рассматривать как переходных вероятностей матрицу цепи Маркова с дискретным временем. Абсолютные величины собственных значений С. М. Не превосходят единицы. Единица является собственным значением любой С. М. Если С. М. Рнеразложима (цепь Маркова имеет один поло..

свойство выборочных функций случайного процесса. Случайный процесс X(t), заданный на нек-ром множестве наз. Стохастически непрерывным на этом множестве, если для любого при всех где r - расстояние между точками в соответствующем пространстве значений процесса X(t). Лит.:[1] Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973. А. В. Прохоров. ..

ограниченность по вероятности,- свойство случайного процесса X(t), к-рое выражается условием. Для произвольного существует такое C>0, что при всех А. В. Прохоров. ..

последовательность случайных величин заданная на измеримом пространстве с выделенным на нем неубывающим семейством -алгебр обладающих свойством согласованности (адаптированности). Х п при каждом -измеримы. Для записи таких последовательностей часто используется обозначение подчеркивающее измеримость Х п относительно Типичными примерами С. П., заданных на вероятностном пространстве являются марковские последовательности, мартингалы, семимартингалы и др. В случае непрерывного времени..