Стохастический Процесс

интеграл по семимартингалу X, определенный для всякого предсказуемого процесса локально ограниченного Одна из возможных конструкций С. И. Состоит в следующем. Сначала С. И. Определяется для простых предсказуемых процессов Н, имеющих вид В этом случае под С. И. (или или понимают величину Отображение где допускает продолжение (обозначаемое на множество всех ограниченных предсказуемых функций, обладающее следующими свойствами. а) процесс является непрерывным справа и имеющим пределы ..

- интервал одного из видов. где и - два марковских момента, определенных на измеримом пространстве с выделенным на нем неубывающим семейством Лит.:[1] Деллашери К., Емкости и случайные процессы, пёр. С франц., М., 1975. А. Н. Ширяев. ..

для процесса по винеровскому процессу - уравнение вида где a(t, X )и b(t, X) - неупреждающие функционалы, а случайная величина играет роль начального значения. Различают два понятия решения С. Д. У.- сильное и слабое. Пусть - вероятностное пространство с выделенным на нем неубывающим семейством -алгебр - винеровский процесс. Говорят, что непрерывный стохастич. Процесс есть сильное решение С. Д. У. (1) с коэффициентами сноса a(t, X), диффузии b(t, X )и начальным значением если для кажд..

раздел математического программирования, изучающий теорию и методы решения условных экстремальных задач при неполной информации о целях и ограничениях задачи. В схемы С. Н. Укладываются многочисленные практич. Задачи управления, планирования и проектирования. Методы С. П. Могут быть также использованы для адаптации устройств и алгоритмов к случайно меняющемуся состоянию среды, где они функционируют. Стохастич. Модели оптимизации обычно более адекватны реальным условиям выбора решений, чем дете..