Канонические Коэффициенты Корреляции
- максимальные значения коэффициентов корреляции между парами линейных функций от двух множеств случайных величин Х 1, ..., Xs и Xs+1, . ., Xs+t, для к-рых Uи Vявляются каноническими случайными величинами (см. Каноническая корреляция). Задача определения максимума коэффициента корреляции между Uи Vпри условиях и EU2=EV2=1 решается с помощью неопределенных множителей Лагранжа. К. К. К. Являются корнями уравнения где е 11 и е 12 соответственные матрицы ковариаций величин X1 ,..., Xs и Xs+1,..., Xs+t,a - матрица ковариаций между величинами 1-го и 2-го множеств. При этом r-й корень уравнения наз. R-м К. К. К. Между X1,. .., Xs a Xs+1, ..., Xs+t и равен максимальному значению коэффициентов корреляции между парой линейных функций U(r) и V(r) канонических случайных величин, каждая из к-рых имеет единичную дисперсию и некоррелирована с первыми r-1парами величин Uи V.
Коэффициенты a(r)= = b(r)=линейных функций U(r) и V(r) удовлетворяют уравнению при условии l=lr. И. О. Сарманов..
Дополнительный поиск Канонические Коэффициенты Корреляции
На нашем сайте Вы найдете значение "Канонические Коэффициенты Корреляции" в словаре Математическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Канонические Коэффициенты Корреляции, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "К". Общая длина 36 символа