Ковариационная Матрица

- обобщение понятия дифференциала для полей различных геометрич. Объектов. Это - тензорная 1-форма D U на многообразии со значениями в модуле тензорных полей U, определенных формулой где - ковариантная производная поля Uвдоль X. См. Также Коеариантное дифференцирование. И. X. Сабитов.. ..

валентности -тензор типа (0, s), элемент тензорного произведения sэкземпляров пространства Е*, сопряженного (дуального) к векторному пространству Енад полем К. Относительно операции сложения К. Т. Одной и той же валентности и умножения их на скаляр TS(E)является в свою очередь векторным пространством над К. Пусть Е- конечномерно и пусть e1, ..., е п- базис в Е, а е 1,. ., е n- сопряженный с ним базис в Е*. Тогда dim Ts(E)=ns и базис в TS(E)состоит из всевозможных разложимых тензоров в..

- совокупность методов математич. Статистики, относящихся к анализу моделей зависимости среднего значения нек-рой случайной величины У от набора неколичественных факторов Fи, одновременно, от набора количественных факторов х. По отношению к У переменные хназ. Сопутствующими. Факторы Fзадают сочетания условий качественной природы, при к-рых получены наблюдения У и х, и описываются с помощью так наз. Индикаторных переменных. Среди сопутствующих и индикаторных переменных могут быть как случайные,..

- числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математич. Ожиданию произведения отклонений случайных величин от их математич. Ожиданий. К. Определяется для случайных величин Х 1 и Х 2 с конечными дисперсиями и обычно обозначается cov (X1, Х 2). Таким образом, при этом cov ( Х 1, X2)=cov(X2, X1);cov (X, Х)=DХ. К. Естественным образом появляется в выражении для дисперсии суммы случайных величин Если величины Х 1 и Х 2 независимы, то cov (X1, X2)=0. К. Сл..